Stochastische Optimierung

Eine Klasse von Optimierungsmethoden und -formulierungen, bei denen die Zielfunktion, die Nebenbedingungen oder beides von Zufallsvariablen oder verrauschten Beobachtungen abhängen; es werden Lösungen gesucht, die diese Zufälligkeit mittels Erwartungswerten, Stichproben oder probabilistischer Zusicherungen berücksichtigen.