Kalman-Filter

- Natural & Formal Sciences -
Mathematics & Logic Dictionary
Ein rekursiver bayesscher Schätzer für lineare dynamische Systeme unter der Annahme gaußscher Störungen, der Minimum-Varianz-Schätzungen des verborgenen Zustands liefert, indem er Vorhersage- (Zeitupdate) und Korrektur- (Messupdate) Schritte abwechselt.