Stratonovich‑Integral

Ein stochastisches Integral, definiert durch symmetrische (Mittelpunkt) Riemannsummen‑Approximationen für stetige Semimartingale oder rauhe Pfade, das Integrale ergibt, welche unter der gewöhnlichen Kettenregel transformieren und mit klassischen Grenzwerten bei glatten Variablenänderungen übereinstimmen; häufig verwendet, wenn stochastische Kalküle als Grenzfälle physikalischer Glättungen betracht