Kolmogorow-Vorwärtsgleichung

Natural & Formal Sciences Dictionary
Eine partielle Differentialgleichung, die die zeitliche Entwicklung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines zeitkontinuierlichen Markov-Prozesses beschreibt; für Diffusionsprozesse stimmt sie mit der Fokker–Planck-Gleichung überein und ist die adjungierte Entwicklung des Generators auf Dichten.