Martingalkonvergenzsatz
Definition
Eine Aussage, dass eine Martingalfolge (bezogen auf eine gegebene Filtration), die gleichmäßig integrierbar oder in L^1 beschränkt ist, fast sicher und in L^1 gegen eine limitierende Zufallsvariable konvergiert, die bezüglich der terminalen σ-Algebra messbar ist.