Binomiales Optionspreis-Modell

- Social Sciences -
Finance & Accounting Dictionary
Ein zeitdiskretes, recombinierendes Gittermodell, das den Basispreis durch aufeinanderfolgende Auf‑ und Ab‑Bewegungen pro Schritt darstellt und Optionspreise durch Rückwärtsinduktion mittels risikoneutraler Wahrscheinlichkeiten und arbitragefreier Replikation berechnet.