Sortino-Ratio

Eine risikoadjustierte Kennzahl, ähnlich dem Sharpe‑Ratio, die jedoch die Überschussrendite durch die Downside‑Deviation statt durch die Gesamt‑Standardabweichung teilt; typischerweise dargestellt als (Rp − Rmin) / σdown, wobei Rmin ein Ziel‑ oder Mindestreturn ist.