Sharpe-Ratio

Eine risikoadjustierte Kennzahl, definiert als die Überschussrendite des Portfolios gegenüber einem risikofreien Zinssatz geteilt durch die Gesamtrendite‑Standardabweichung des Portfolios; ausgedrückt als (Rp − Rf) / σp fasst sie Rendite pro Einheit totaler Volatilität zusammen.