Marktrisiko-Metrik

Eine quantitative oder kodifizierte Kennzahl zur Zusammenfassung eines Aspekts der Marktrisikoexposition, Sensitivität oder eines potenziellen Verlustes; Beispiele sind Value at Risk (VaR), Expected Shortfall, Volatilität, Sensitivitäten (Delta, Vega), Beta, Duration und Spread-Sensitivität.