Idiosynkratisches Risiko

Der Anteil der Renditevarianz eines Wertpapiers, der spezifisch für dieses Wertpapier oder eine kleine Gruppe von Wertpapieren ist und nicht durch gemeinsame Marktvariablen erklärt wird; auch als unsystematisches oder spezifisches Risiko bezeichnet.

Der Anteil der Renditeschwankung eines Vermögenswerts, der aus unternehmens-, emittenten- oder anlagebezogenen, spezifischen Ereignissen und Merkmalen resultiert, die nicht durch gemeinsame Marktfaktoren erklärt werden und durch Diversifikation reduzierbar sind.