##  [Bootstrap de la Courbe des Taux](/index.php/fr/node/69240) 

  ##  [Bootstrap de la Courbe des Taux](https://social.quantumdictionary.io/fr/node/69241) 

  

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**Social Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Procédure numérique d’inversion qui déduit une courbe des taux zéro‑coupon (taux spot) et les facteurs d’actualisation correspondants à partir des prix observés d’instruments de taux (dépôts, FRA, swaps, obligations) en résolvant séquentiellement pour les maturités les plus courtes et en prolongeant pas à pas de sorte que les prix modélisés égalent les prix du marché selon les conventions de capit