##  [Modelo de Vasicek](/index.php/es/node/69260) 

  ##  [Modelo de Vasicek](https://social.quantumdictionary.io/es/node/69261) 

  

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**Social Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Un modelo de un factor para la tasa corta en el que la tasa instantánea r_t sigue una difusión de Ornstein–Uhlenbeck (gaussiana con reversión a la media) dr_t = a(b − r_t) dt + σ dW_t; el modelo es afín, admite expresiones cerradas para precios de bonos cupón cero y produce una distribución gaussiana de tasas futuras, por lo que puede generar tasas negativas.