##  [Cox‑Ingersoll‑Ross‑Modell](/index.php/de/node/69262) 

  ##  [Cox‑Ingersoll‑Ross‑Modell](https://social.quantumdictionary.io/de/node/69263) 

  

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**Social Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Ein Ein‑Faktor‑Kurzzinsmodell, bei dem der instantane Kurzzins r_t einer mean‑reverting Wurzel‑Diffusion folgt dr_t = κ(θ − r_t) dt + σ sqrt(r_t) dW_t; der Wurzel‑Term begünstigt die Nichtnegativität von r_t und das Modell ist affin, wodurch Nullkuponpreise unter üblichen Parameterbedingungen geschlossen darstellbar sind.