##  [Conditional Value At Risk (CVaR)](/index.php/de/node/69216) 

  ##  [Conditional Value At Risk (CVaR)](https://social.quantumdictionary.io/de/node/69217) 

  

 [![Social Sciences Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Social%20Sciences.png.webp?itok=FFG6NW1n)](/index.php/topic-specific-dictionaries/social-sciences)



**Social Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Eine Kennzahl für Tail-Risiko, definiert als der erwartete Verlust bedingt darauf, dass Verluste die Value-at-Risk-(VaR)-Schwelle bei einem spezifizierten Konfidenzniveau überschreiten; sie quantifiziert die durchschnittliche Schwere der Verluste in der Tail jenseits des VaR-Cutoffs.