##  [Black‑Scholes Optionspreis‑Modell](/index.php/de/node/68303) 

  ##  [Black‑Scholes Optionspreis‑Modell](https://social.quantumdictionary.io/de/node/68304) 

  

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**Social Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Ein kontinuierliches, arbitragebasiertes Modell, das europäische Optionen bewertet, indem der Basispreis S(t) als geometrische Brownsche Bewegung mit konstanter Volatilität σ und konstantem risikofreien Zinssatz r (optionaler kontinuierlicher Dividendenrendite q) modelliert wird und unter der risikoneutralen Maßgabe eine geschlossene Formel für den Optionspreis liefert (z. B.