##  [Intégrale d'Itô](/fr/node/58232) 

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**Natural & Formal Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Intégrale stochastique définie pour des processus prévisibles et de carré intégrable par rapport à un semi-martingale (souvent le mouvement brownien), construite comme la limite en moyenne quadratique de sommes de Riemann non anticipatives utilisant les points gauche ; elle vérifie une isométrie reliant les seconds moments à la variation quadratique prédictible de l'intégrateur.