##  [Modèle Black-Scholes](/fr/node/55163) 

  ##  [Modèle Black-Scholes](https://finance.quantumdictionary.io/fr/node/55164) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Un cadre de valorisation en temps continu sans arbitrage qui modélise l'actif sous-jacent par un mouvement brownien géométrique à volatilité et taux constants, conduisant à des formules fermées pour les prix d'options européennes vanilles sous les hypothèses de marchés sans friction et de couverture continue.