##  [Surface de Volatilité](/fr/node/55159) 

  ##  [Surface de Volatilité](https://finance.quantumdictionary.io/fr/node/55160) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Une correspondance bidimensionnelle entre le strike et le temps à l'échéance d'une option et la volatilité implicite qui, entrée dans une formule de prix standard, reproduit les prix d'options observés sur différentes strikes et échéances.