##  [Volatilité Implicite](/fr/node/52132) 

  ##  [Volatilité Implicite](https://econbiz.quantumdictionary.io/fr/node/52133) 

  

 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Le paramètre de volatilité (écart-type des rendements) qui, inséré dans un modèle d’évaluation d’options, reproduit le prix d’option observé sur le marché ; il représente l’attente implicite de volatilité future du marché sous les hypothèses du modèle, et non une mesure historique directe.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Volatilité Implicite](https://finance.quantumdictionary.io/fr/node/55156) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

L'entrée de volatilité d'un modèle de tarification d'options qui, lorsqu'elle est utilisée dans le modèle (par ex. Black-Scholes), reproduit le prix observé de l'option sur le marché ; c'est un paramètre implicite plutôt qu'une quantité réalisée directement observée.