##  [Expected Shortfall](/fr/node/51927) 

  ##  [Expected Shortfall](https://econbiz.quantumdictionary.io/fr/node/52088) 

  

 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Une mesure du risque égale à la perte moyenne (espérée) conditionnelle aux pertes dépassant un quantile de Value at Risk spécifié ; aussi appelée CVaR (conditional value at risk) ou espérance conditionnelle de la queue.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Expected Shortfall](https://finance.quantumdictionary.io/fr/node/55197) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Définition

Mesure du risque de queue égale à l’espérance des pertes qui dépassent un seuil de Value at Risk choisi ; appelée aussi espérance conditionnelle de la queue.