##  [Valor en Riesgo Condicional (CVaR)](/es/node/69216) 

  ##  [Valor en Riesgo Condicional (CVaR)](https://social.quantumdictionary.io/es/node/69217) 

  

 [![Social Sciences Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Social%20Sciences.png.webp?itok=FFG6NW1n)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences)



**Social Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Estadística de riesgo de cola igual a la pérdida esperada condicionada a que las pérdidas excedan el umbral de Value at Risk (VaR) al nivel de confianza especificado para una distribución de pérdidas dada; cuantifica la severidad media de las pérdidas en la cola más allá del corte de VaR.