##  [Factores Fama-French](/es/node/55115) 

  ##  [Factores Fama-French](https://finance.quantumdictionary.io/es/node/55116) 

  

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- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Un conjunto de carteras factorizadas construidas empíricamente e identificadas originalmente por Fama y French —comúnmente incluyendo el factor de mercado más tamaño (SMB) y valor (HML), con extensiones posteriores para rentabilidad e inversión— que capturan patrones sistemáticos de rendimientos transversales no explicados por el factor mercado del CAPM por sí solo.