##  [Volatilidad Implícita](/es/node/52132) 

  ##  [Volatilidad Implícita](https://econbiz.quantumdictionary.io/es/node/52133) 

  

 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

El parámetro de volatilidad (desviación estándar de rendimientos) que, al introducirse en un modelo de valoración de opciones, reproduce el precio de opción observado en el mercado; representa la expectativa de volatilidad futura implícita por el mercado bajo las suposiciones del modelo, no una medida histórica directa.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Volatilidad Implícita](https://finance.quantumdictionary.io/es/node/55156) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

El parámetro de volatilidad que se introduce en un modelo de valoración de opciones que, al usarse en el modelo (p. ej., Black-Scholes), reproduce el precio observado en el mercado; es un parámetro implícito, no una cantidad realizada directamente observada.