##  [Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)](/es/node/51917) 

  ##  [Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)](https://econbiz.quantumdictionary.io/es/node/52078) 

  

 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Un modelo de equilibrio que vincula la rentabilidad esperada de un activo con su riesgo sistemático relativo al portafolio de mercado, normalmente expresado como rentabilidad esperada = tasa libre de riesgo + beta × (prima de riesgo de mercado).

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)](https://finance.quantumdictionary.io/es/node/55090) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Un modelo lineal de valoración de activos que relaciona el rendimiento esperado de un activo con la tasa libre de riesgo más una prima proporcional al riesgo sistemático (beta) relativo al mercado.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Modelo de Valoración de Activos Financieros (CAPM)](https://social.quantumdictionary.io/es/node/68274) 

  

 [![Social Sciences Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Social%20Sciences.png.webp?itok=FFG6NW1n)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences)



**Social Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definición

Un modelo de equilibrio de un solo periodo que relaciona la rentabilidad esperada de un activo con su covarianza respecto del portafolio de mercado: bajo inversores que optimizan media‑varianza, activos riesgosos negociables y un activo sin riesgo, la rentabilidad esperada en exceso es proporcional al beta, la sensibilidad del activo a los rendimientos del mercado.