##  [Vasicek-Modell](/de/node/69260) 

  ##  [Vasicek-Modell](https://social.quantumdictionary.io/de/node/69261) 

  

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**Social Sciences Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Ein Ein‑Faktor‑Kurzzinsmodell, bei dem der instantane Kurzzins r_t einer Ornstein‑Uhlenbeck (mittels Rückkehr zum Mittelwert) Diffusion folgt dr_t = a(b − r_t) dt + σ dW_t; das Modell ist affin, liefert geschlossene Ausdrücke für Nullkuponanleihe‑Preise und ergibt eine gaußsche Verteilung künftiger Kurzsätze, sodass negative Raten möglich sind.