##  [Gauss–Markov-Theorem](/de/node/60606) 

  ##  [Gauss–Markov-Theorem](https://mathlogic.quantumdictionary.io/de/node/60607) 

  

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- Natural & Formal Sciences -

**Mathematics & Logic Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Die Aussage, dass im klassischen linearen Regressionsmodell mit Fehlern, die Erwartungswert null, unkorreliert und homoskedastisch sind, der Ordinary-Least-Squares-(OLS)-Schätzer der Regressionskoeffizienten der beste lineare unverzerrte Schätzer (BLUE) ist, d. h. er hat die kleinste Varianz unter allen linearen unverzerrten Schätzern.