##  [Modifizierte Duration](/de/node/55133) 

  ##  [Modifizierte Duration](https://finance.quantumdictionary.io/de/node/55134) 

  

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- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Die modifizierte Duration ist das erste Ordnungsmass für die Preisempfindlichkeit einer Anleihe gegenüber kleinen Renditeänderungen; sie ist definiert als die Macaulay‑Duration geteilt durch (1 plus Rendite pro Kapitalisierungsperiode) bzw. als das Negative der Preisableitung nach Rendite dividiert durch den Preis.