##  [Fama-French-Faktoren](/de/node/55115) 

  ##  [Fama-French-Faktoren](https://finance.quantumdictionary.io/de/node/55116) 

  

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- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Eine Reihe empirisch konstruierter Faktorportfolios, ursprünglich von Fama und French identifiziert — üblicherweise einschließlich des Markt-Faktors sowie Größe (SMB) und Value (HML), mit späteren Erweiterungen um Profitabilität und Investition —, die systematische querschnittliche Renditemuster erfassen, die durch das CAPM-Markt-Faktor allein nicht erklärt werden.