##  [Marktrisiko-Metrik](/de/node/52872) 

  ##  [Marktrisiko-Metrik](https://econbiz.quantumdictionary.io/de/node/52873) 

  

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- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Eine quantitative oder kodifizierte Kennzahl zur Zusammenfassung eines Aspekts der Marktrisikoexposition, Sensitivität oder eines potenziellen Verlustes; Beispiele sind Value at Risk (VaR), Expected Shortfall, Volatilität, Sensitivitäten (Delta, Vega), Beta, Duration und Spread-Sensitivität.