##  [Implizite Volatilität](/de/node/52132) 

  ##  [Implizite Volatilität](https://econbiz.quantumdictionary.io/de/node/52133) 

  

 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Der Volatilitätsparameter (Standardabweichung der Renditen), der, in ein Optionsbewertungsmodell eingesetzt, den am Markt beobachteten Optionspreis ergibt; er repräsentiert unter den Modellannahmen die marktimplizite Erwartung künftiger Volatilität und ist keine direkte historische Messgröße.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Implizite Volatilität](https://finance.quantumdictionary.io/de/node/55156) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

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**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Der Volatilitätsinput in ein Optionspreismodell, der, wenn er im Modell (z. B. Black-Scholes) verwendet wird, den beobachteten Marktpreis der Option reproduziert; es ist ein impliziter Parameter und keine direkt beobachtete realisierte Größe.