##  [Expected Shortfall](/de/node/51927) 

  ##  [Expected Shortfall](https://econbiz.quantumdictionary.io/de/node/52088) 

  

 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics & Business Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Ein Risikomaß, das dem durchschnittlichen (erwarteten) Verlust entspricht, bedingt durch Verluste, die ein angegebenes Value‑at‑Risk‑Quantil überschreiten; auch als Conditional Value at Risk (CVaR) oder Tail Conditional Expectation bezeichnet.

 

 

 

 

 





 

 



 ##  [Expected Shortfall](https://finance.quantumdictionary.io/de/node/55197) 

  

 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance & Accounting Dictionary**

 







 

 

 

 



 

 

 

 

Definition

Ein Tail-Risiko-Maß, das dem erwarteten Wert der Verluste entspricht, die einen gewählten Value-at-Risk-Schwellenwert überschreiten; auch bedingte Erwartung der Tail genannt.