 ##  [Value At Risk](/de/node/51926) 

  ##  [Value At Risk](https://econbiz.quantumdictionary.io/de/node/52087) 

  
 [![Economics & Business Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Economics%20%26%20Business.png.webp?itok=vhJhN5nM)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/economics-business)

- Social Sciences -

**Economics &amp; Business Dictionary**

 
Definition

Ein Risikomaß, das den maximalen Verlust eines Portfolios über einen spezifizierten Zeithorizont bei einem gegebenen Konfidenzniveau schätzt; üblicherweise als Verlustschwelle dargestellt, die mit der Wahrscheinlichkeit des Konfidenzniveaus nicht überschritten wird (z. B. ein‑Tages‑99%‑VaR).

 
 ##  [Value At Risk](https://finance.quantumdictionary.io/de/node/55196) 

  
 [![Finance & Accounting Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Finance%20%26%20Accounting.png.webp?itok=6gCSbld3)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences/finance-accounting)

- Social Sciences -

**Finance &amp; Accounting Dictionary**

 
Definition

Ein statistisches Maß, das den maximalen Verlust schätzt, den ein Portfolio oder eine Position über einen festgelegten Zeithorizont mit einer gegebenen Konfidenz voraussichtlich erleidet; üblicherweise als Perzentil der Verlustverteilung angegeben.

 
 ##  [Value At Risk](https://social.quantumdictionary.io/de/node/68298) 

  
 [![Social Sciences Dictionary](/sites/default/files/styles/large/public/2026-01/Social%20Sciences.png.webp?itok=FFG6NW1n)](/topic-specific-dictionaries/social-sciences)


**Social Sciences Dictionary**

 
Definition

Eine statistische Risikomaßzahl, die für ein gegebenes Vertrauensniveau α und einen Zeithorizont den Verlustschwellenwert L bestimmt, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass Portfolioverluste über dem Horizont L übersteigen, gleich 1−α ist; operativ ist VaRα das α‑Quantil der Portfoliobleistungsverlustverteilung unter den gewählten Modellannahmen und dem Horizont.